1、模型设定：
设定一个合理的模型 ， 应该注意以下3个方面的问题：要有科学的理论依据；模型要选择适当的数学形式；方程中的变量要有可观测性 。
2、估计参数：
参数与变量不同，它是计量经济模型中表现经济变量相互依存程度的那些因素 ， 通常参数在模型中式一些相对稳定的量 。如何通过变量的样本观测数据正确的估计总体模型的参数 ， 这是计量经济学研究的核心内容；如何去确定满足计量经济要求的参数估计式，是理论计量经济学的主要内容之一 。
3、模型检验：
【计量经济学的研究步骤有哪几步】对计量经济模型的检验主要应从以下4个方面进行：经济意义的检验；统计推断检验；计量经济学检验；模型预测检验 。
4、模型应用：
计量经济模型主要可以用于经济结构分析，经济预测和政策评价等几个方面 。

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