计算投资组合的标准差的公式是什么可以举个例子吗标准差计算公式例子 _知识经验

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1、标准差也就是风险。
2、他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。
3、投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。
4、一般而言，股票的种类越多，风险越小。
5、关于三种证券组合标准差的简易算法:根据代数公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)第一步1，将A证券的权重×标准差，设为A，2 ，将B证券的权重×标准差，设为B，3，将C证券的权重×标准差，设为C，第二步将A、B证券相关系数设为X将A、C证券相关系数设为Y将B、C证券相关系数设为Z展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
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